Disputas: An Thi Kieu Ta

Prøveforelesning

Bedømmelseskomité

Professor Marie-Claire Quenez-Kammerer, Equipe de Probabilités, Université Paris-Diderot, Paris, Frankrike
Professor Huyên Pham, Laboratoire de Probabilités et Modèles Aléatoires, Université Paris VII 2, Frankrike
Professor Tom Lindtrøm, Matematisk institutt, Universitetet i Oslo

Leder av disputas:  Kristian Ranestad

Veileder:  Professor Bernt Øksendal

Sammendrag

Stokastisk analyse og stokastisk kontrollteori har blitt aktuelle i finans i stadig sterkere grad i de senere år. Effektive teknikker fra disse disiplinene har blitt anvendt i nesten alle aspekter av matematisk finans, som for eksempel studiet av arbitrasje, hedging, prising, consum/portefølje-optimering, rentestruktur-modeller m.v.

Det gjennomgående temaet i denne avhandlingen er stokastisk kontrollteori og dens anvendelser på den klassen av stokastiske prosesser som kan representeres som løsninger av stokastiske differensiallikninger drevet av Lévy-prosesser. Prosesser i denne klassen kalles hoppe-diffusjoner. Metodene som brukes, omfatter dynamisk programmering og maksimum-prinsipper. Første del presenterer resultater av mer teoretisk natur, mens den andre delen tar for seg anvendelser på hoppediffusjoner i finans. Mer spesifikt, avhandlingen betrakter to problemer i finans som omhandler portefølje-optimering og opsjonsprisingsmetoder i ikke-komplette markeder.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Marie Wennesland.