- Masterprogram: Stokastisk modellering, statistikk og risikoanalyse
- Studieretning: Finans, forsikring og risiko
- Masteroppgave 30 studiepoeng
- Veileder: Fred E. Benth (UiO)
- Sensor: Svein Olav Nyberg (UiA)
- Internsensor: Salvador Ortiz-Latorre (UiO)
Mastereksamen: Juan Pablo Villa Jiménez
Tittel: Portfolio optimisation in exponential Lévy markets
Publisert 26. mai 2023 14:07
- Sist endret 5. juni 2023 11:29