Navn etter de amerikanske matematikerne og kryptoanalytikerne Solomonn Kullback (1907-1994) og Richard Leibler (1914-2003) som også innførte begrepet relativ entropi.
Kullback-Leibler divergens (DKL(p(x)||q(x) for kontinuerlige sannsynlighetsfordelinger integralet fra minus uendelig til pluss uendelig av referansesannsynlighetsfordelingen p(x) ganger den naturlige logaritmen (ln) av forholdet mellom sannsynligshetsfordelingen for referanse og prøve
\(\displaystyle D_{KL}(p(x)||q(x))= \int\limits_{- \infty}^{+\infty} p(x)\ln{\frac{p(x)}{q(x)}} dx \)
For diskrete (kategoriske variable
\(\displaystyle D_{JKL} (p(x)||q(x))= \sum_{x \in X}p(x) \ln{\frac{p(x)}{q(x)}}\)
Litteratur
Kullback S &Leibler R.A: On information and sufficiency. Annals of Mathematical Statistics. 22 (1) (1951) 79–86 doi:10.1214/aoms/1177729694.
Wikipedia